Arquivo de artigos de educação comercial Uma estratégia de cross-over média móvel Por Anthony Trongone Ph. D. A maioria das três configurações de negociação (baixa, lateral, alta) é uma média móvel simples ou uma média móvel cruzada o melhor indicador de desempenho futuro A maioria dos artigos descreve a eficácia de usar diferentes indicadores sem discutir o específico Ambiente comercial. Felizmente, a partir da redação deste artigo, os 294 dias de negociação anteriores nos deram a oportunidade de explorar essas importantes diferenças. Esta discussão compara a eficácia da utilização de uma média móvel simples de 8 dias (SMA) em relação a uma média móvel de cruzamento. Figura 1 . O eSignal oferece ao usuário uma tremenda flexibilidade. Nesse caso, estamos usando uma média móvel simples de 8 dias (SMA) do preço de fechamento. A desvantagem na utilização de uma média móvel simples Uma média móvel simples é a técnica de suavização mais conhecida. Embora você possa usar mais dias para produzir uma média móvel, mais dias em sua análise, menos ênfase está na ação comercial mais recente. Uma vez que uma média móvel simples distribui a mesma ponderação para cada dia de negociação, isso faz com que a média móvel simples responda devagar, portanto, seu sinal está atrasado por mudanças súbitas no preço real das dicas (ticker: QQQQ). Para os propósitos deste artigo, um sinal de compra é dado quando o preço de fechamento das dicas sobe acima da média móvel simples de 8 dias (MÉDIA (8 dias anteriores de negociação). Endereçando esta falha específica porque o sistema restringe você de comprar as sugestões Até que seu preço atravesse essa linha de suavização, você está perdendo uma grande parcela da remodelação. Uma maneira de compensar uma nota média móvel que se atrasa muito por trás do seu preço real é dar mais ponderação às pontuações mais recentes usando dois simples Médias móveis com uma técnica de cruzamento de 3 dias de 8 dias. A aplicação desta estratégia reduz o tempo de latência da sua decisão de negociação real. Se você tem uma posição longa e está usando a abordagem tradicional, a média móvel menos responsiva é o sinal, no entanto, quando Usando a técnica de cruzamento, você está usando duas médias móveis, conseqüentemente, quanto mais se torna o sinal comercial. Ao comparar as duas abordagens, uma compra ocorre quando as seguintes condições estão presentes: T Abordagem radical. Closing price 8-day SMA Crossover abordagem. Comparação SMA de 8 dias SMA de 3 dias dos dois indicadores médios móveis Figura 2. Este gráfico de linhas mostra o preço de fechamento (linha azul). Quando atravessa a média móvel de 8 dias (linha vermelha), ela produz uma compra. Como você pode ver, ele pega a maior parte do mercado de touro. Figura 3 . Esta é a abordagem cruzada. Por si só, parece fornecer resultados semelhantes, mas as descobertas nas três configurações de negociação são notavelmente diferentes. A justificativa para dividir os resultados em diferentes padrões de tendências é muito simples. Nos 294 dias de negociação sob investigação, abrimos uma posição longa no início da negociação, mas não compensamos essa posição (uma estratégia simples de compra e retenção). O desempenho médio no mercado ostentoso é um declínio de 18 centavos por dia de negociação, e o mercado lateral cai ligeiramente (um centavo por dia) enquanto que o avanço diário médio no mercado de touro é de 14 centavos. Então, como os dois sistemas de média móvel executam contra uma estratégia de compra e retenção em cada configuração. Em termos de desempenho, a SMA tradicional de 8 dias foi mais parecida com a estratégia de compra e retenção de 294 dias. Foi 1 12 centavos abaixo da média da estratégia de compra e retenção quando estávamos em um mercado de touro, 2 centavos abaixo do mercado de mercado, no entanto, foi 5 centavos acima durante o mercado de negociação lateral. A técnica de crossover foi tão efetiva no mercado no alto, no entanto, seu desempenho no mercado lateral foi de 3 12 centavos menos efetivo que a estratégia de compra e retenção. A maior diferença ocorreu em um mercado hipotecário. Nos 121 dias do mercado ostentoso, se simplesmente mantivéssemos uma posição longa, o declínio diário médio era de 18 centavos, mas nos 36 negócios, usando uma técnica de cruzamento de 3 dias de 8 dias, o declínio médio era de 41 centavos. Quando você desconsidera as 3 configurações durante os 294 dias de negociação, uma estratégia de retenção teve um declínio de 3 centavos por dia, o método de cruzamento foi um declínio de 4 centavos no entanto, a SMA tradicional de 8 dias ganhou o prêmio com um 2 12- Centavo de avanço diário para cada dia, seu sinal estava em jogo. Alguns indicadores aparecem conceitualmente superiores porque são mais complexos. Os resultados indicam, no entanto, que este não é sempre o caso. Adicionar uma nova ruga a um indicador nem sempre garante que estamos obtendo um modelo de previsão melhor. Depois de baixar os números históricos da eSignal (ToolsData Export), execute uma análise comparativa. Certifique-se de experimentar diferentes combinações para determinar a técnica de média móvel de melhor desempenho. Figura 4. Embora a abordagem tradicional tenha funcionado melhor neste estudo, nem sempre superará um método de cruzamento. Como você pode ver, o conhecimento do método de melhor funcionamento não vem sem algum trabalho, mas os resultados valerão cada centavo Reimpresso (e modificado) com permissão de Anthony Trongone, Ph. D. CFP, CTA, Diretor dos Programas de E-MBA na China para Centenary College. Ele é um dos educadores comerciais oferecidos no eSignalLearning. Você pode escrevê-lo em: trongoneagmail. Moving Average Definition: 160 Um indicador de média móvel é usado na análise técnica para mostrar o valor médio de estoque, commodity, índice ou qualquer coisa comercializável durante um período de tempo específico. 160Porque, tomando uma média de um determinado símbolo, elevel basicamente as flutuações do mercado e a volatilidade de curto prazo - dando assim uma indicação sobre a maneira como ele está negociando durante um período específico. 160 A média móvel é uma ferramenta muito útil e fácil de usar para negociação e identificação de direção. As médias móveis de curto prazo geralmente respondem mais rapidamente às mudanças no preço, enquanto as médias móveis de longo prazo são mais lentas para reagir. Essa é uma das razões pelas quais muitos comerciantes reconhecem o valor do rastreamento de uma variedade de médias móveis. Alguns períodos médios móveis comuns são os seguintes: 20, 50 e 200. 160 As variáveis nas principais médias móveis podem ser usadas para identificar mudanças temporárias e duradouras em uma tendência, conforme mostrado abaixo. Um exemplo simples de uma média móvel é uma média móvel de 10 dias calculada adicionando os preços de fechamento dos últimos dez períodos e dividindo o total em 10. 160 (a maioria dos indivíduos usa os dados somente fechados em seu cálculo. 160Alguns usam outros preços como Como Open. High. Low. Ou mesmo combinações dessas variáveis.) Lagagem média em movimento: a linha média móvel é considerada um indicador de atraso porque fica rechaçada na ação do mercado. 160 Se usamos uma média móvel de período mais curto, como um 3 ou 5 dias, o fator de atraso é reduzido, e uma mudança potencial na tendência pode ser reconhecida mais cedo. No entanto, as médias móveis do período mais curto também tendem a introduzir ruídos causando sinais falsos freqüentes. As médias móveis mais comuns são as seguintes: Médias móveis simples, ponderadas e exponentes. Média de Movimento Simples (SMA) - O SMA é calculado dividindo a soma de números por quantos números estão presentes (o preço de fechamento é usado com mais freqüência) o SMA representa ação de mercado por um período de tempo especificado. 160 O SMA atribui igual peso a cada ponto de dados no período. 160Caso novos dados sejam adicionados, dados mais antigos são ignorados. Com esses números, se planejado, uma linha que liga as médias efetivamente suaviza a recente volatilidade do mercado e cria uma linha suave da média. A desvantagem com a SMA é que ela pode tender a atrasar. Média de Movimento Exponencial (EMA) - O EMA é calculado pesando valores recentes mais fortemente do que os valores mais antigos. Ele atribui maior importância aos dados recentes e é uma forma de média móvel ponderada (WMA) onde o peso diminui exponencialmente. A diferença entre um SMA e EMA é que o EMA é consistentemente mais próximo do preço real. Isso pode ser usado para reduzir o atraso em médias móveis simples. Média de mudança ponderada (WMA) - O WMA é calculado usando dados recentes que são mais relevantes do que dados passados. 160 Esta média móvel atribui pesos diferentes a valores ou períodos em oposição à atribuição de um peso igual ao da SMA. 160 Mais peso é dado aos períodos recentes, multiplicando os dados recentes por um número determinado, adicionando o resultado ao cálculo geral e multiplicando os próximos dados mais recentes por um número menor. 160 A WMA é considerada mais sensível à atividade de mercado recente do que a SMA. Como usar: 160 As médias móveis, na sua forma mais básica, podem fornecer suporte ou resistência. Quanto maior a média móvel, maior será o potencial de tendência. 160 No entanto, quando uma média móvel que manteve durante um longo período de tempo quebra, a ruptura é vista como mais significativa, e o potencial para uma reversão de tendência é maior. O SMA é geralmente considerado como uma das melhores e mais simplificadas médias móveis para usar em termos de resultados comerciais. 160Em acreditar que um WMA torna o indicador excessivamente sensível e anula o propósito original da média móvel, que é suavizar a ação do mercado. 160Se o mercado estiver experimentando um movimento maior, um EMA ou WMA deve ser considerado. 160 O WMA ou EMA podem gerar mais trades dentro de intervalos apertados. Um crossover de uma única média móvel é uma técnica para negociar médias móveis. Uma outra técnica é um cruzamento de médias diferentes para sinalizar possíveis estágios iniciais de uma nova tendência. Múltiplas médias móveis - Uma média móvel usada isoladamente pode não ser uma ferramenta consistente ou altamente efetiva para identificar suporte e resistência. 160 A utilização de combinações de médias móveis para suporte de rastreamento e resistência pode ser útil. Por exemplo, uma interrupção da média móvel de 50 períodos indica que uma tendência menor é vulnerável a mais pullback, no entanto, enquanto a média móvel de 200 períodos se mantenha como suporte ou área de resistência, a maior tendência geral ainda pode retornar. O comprimento padrão é 10 (dias de negociação) eo deslocamento é 0. Esses valores podem ser alterados clicando em suas respectivas caixas e alterando os valores. O tipo pode ser alterado de simples para exponencial ou ponderado. A seleção de cores permite ao usuário alterar a cor do amplificador de banda. O seletor de espessura permite ao usuário alterar a espessura da banda exibida. Para salvar as configurações modificadas para serem aplicadas em futuros gráficos, clique em Salvar como padrão. Uma vez que isso é clicado em todo o tempo no futuro, as configurações que você definiu serão aplicadas em gráficos futuros quando esse estudo for adicionado. Para retornar às Configurações de fábrica, clique em Configurações de fábrica e clique em Salvar como padrão. Uma vez que isso seja feito em todo o tempo no futuro, as Configurações de Fábrica serão aplicadas aos futuros gráficos quando esse estudo for adicionado. Clique em OK para aplicar a Média móvel ao gráfico selecionado ou clique em Cancelar ou Remover para sair do estudo sem aplicá-lo. Clique em Remover para remover o estudo do gráfico selecionado. Artigo de Educação de Negociação Semanal Promessas em Movimento 101 Por John Devcic Postado: 13 de agosto de 2010 A identificação de tendências é importante para todos e todos os investidores e comerciantes. Se você troca com a tendência ou contra ela, você precisa identificar uma tendência atual corretamente. Uma das maneiras mais populares de que um investidor ou comerciante pode identificar uma tendência é usando médias móveis. As médias móveis estão disponíveis em todos os programas de gráficos. Quando você abre seu software de gráficos, você pode notar muitas opções quando se trata de médias móveis. Isso pode levar à confusão entre investidores e comerciantes que não estão acostumados a usar esses indicadores. Este artigo será um breve resumo das médias móveis e mostrará como elas se baseiam em preços antigos ou de fechamento. O SMA, ou a média móvel simples, é como seu nome implica - simples - em teoria, uso e cálculo. Você pode facilmente criar um SMA, tomando o preço de fechamento de qualquer segurança que deseja analisar e dividindo esse total pela quantidade de preços de fechamento que você possui. Uma média móvel de 20 dias é a soma de 20 dias de negociação dos preços de fechamento adicionados e depois divididos por 20. Agora, para manter esta corrente média móvel simples, você deve substituir o dia mais antigo pelo preço de fechamento mais recente e recalcular. É por isso que é uma média móvel essa atualização constante garante que a linha criada seja atual. Como o nome indica, o SMA é fácil de calcular e atualizar. O EMA, ou a média móvel exponencial, é diferente da média móvel simples em que faz parte de um grupo de médias móveis chamadas médias móveis ponderadas. A EMA ainda usa preços de fechamento, mas ao contrário da SMA, o que não acrescenta importância a um preço de fechamento específico. A EMA adiciona mais significância ou peso aos preços mais recentes. O EMA não é tão fácil de calcular quanto o SMA é. Primeiro, você precisa calcular um SMA para o período de tempo que deseja usar, digamos uma EMA de 20 períodos. Então, primeiro você precisa de um SMA de 20 períodos. Então, você precisa calcular o multiplicador de ponderação. O multiplicador para o EMA de 20 períodos é o seguinte: Multiplicador (2 (201)) .0952. Para vê-lo em termos mais simples, vamos mudar esse número em uma porcentagem. Assim, uma EMA de 20 dias aplicará uma importância ou ponderação de 9,52 por cento para o período mais recente. Quanto menor o número, mais importância é colocada no período mais recente. Assim, uma EMA de 10 períodos colocaria uma ponderação de 18,18 por cento no período mais recente. A porcentagem vai mais alta à medida que os períodos analisados diminuem. Você deve ter isso em mente ao usar EMAs. SMA ou EMA - Qual é melhor Esta é uma questão quase impossível de responder. O SMA pode ser calculado e plotado rapidamente, dando-lhe uma idéia instantânea de onde a tendência é. Um EMA, no entanto, leva mais tempo para calcular. (Claro, isso é assumir que você gosta de calcular os preços e traçá-los à mão). A maioria dos comerciantes usará o software de gráficos que pode traçar esses números e colocá-los em um gráfico instantaneamente. As médias móveis simples sofrerão muito mais do atraso do que a média móvel exponencial devido à importância que a EMA coloca nos dados mais recentes. No entanto, esta não é uma média verdadeira. O SMA é uma média mais verdadeira dos preços ao longo de um período de tempo. Escolher um sobre o outro provavelmente não é a melhor solução. Em vez disso, a maioria dos comerciantes e investidores optam por misturar esses dois tipos de médias móveis. A mistura de SMAs e EMAs, bem como a mistura de períodos de tempo mais curtos no mesmo gráfico, podem dar ao analista uma visão geral de onde está uma tendência e o que está acontecendo agora, bem como o que a tendência geral a longo prazo é . Os prazos e os comprimentos são uma parte importante das médias móveis. A duração de um período para uma média móvel depende do que você está negociando ou de qual tipo de comerciante você é. Para os comerciantes de longo prazo, o uso de prazos mais longos faz mais sentido, porque eles estão mais interessados na imagem de longo prazo, ignorando a volatilidade de curto prazo. Por outro lado, os comerciantes de curto prazo usarão períodos mais curtos, bem como mais EMAs, porque eles estão mais interessados nos negócios atuais do que aqueles que podem ter ocorrido há um mês (ou mais). Tal como acontece com todas as coisas, existem períodos de média móvel mais populares que os comerciantes parecem usar como linhas de referência, a média móvel mais popular a longo prazo sendo a média móvel de 200 dias. Devido ao seu período de tempo incrivelmente longo, a média móvel de 200 dias não será movida por tendências de curto prazo ou volatilidade de curto prazo em uma segurança. Os 50, 20, 10 e 5 também são médias muito populares que muitos cartéescos usam. Escolher um período de tempo é uma escolha completamente individual. Qualquer pessoa que use uma ou mais médias móveis eventualmente verá um cruzamento. Isso significa que uma linha média móvel cruzará sobre outra. Esses cruzamentos podem ser vistos como altos ou baixos. Um cruzamento de alta (também conhecido como a Cruz de Ouro) ocorre quando a média móvel mais curta cruza a longo prazo na direção ascendente. A direção da média de curto prazo é importante para identificar adequadamente essas cruzes. Um cruzamento de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza a média de longo prazo na posição descendente. Há outro crossover que você pode procurar se você usar três médias móveis na mesma segurança e gráfico. Este crossover ocorre quando a média móvel mais curta cruza as outras duas médias de período mais longo dependendo da direção, esse tipo de cruzamento sinaliza uma cruz de alta ou baixa. Os cruzamentos não precisam limitar-se às linhas médias móveis que se cruzam. Você também pode procurar um crossover de preço. O crossover de preços ocorre quando o preço de uma segurança cruza a linha média móvel. Se o preço cruza acima da linha média móvel, esta é uma cruz de alta. Uma cruz de baixa ocorre quando o preço cruza a linha média móvel em uma direção descendente. Existe uma desaceleração natural, uma vez que a SMA e a EMA são ambos indicadores de atraso, seguem o preço. As médias móveis não podem ser usadas para apontar ou encontrar fundos ou tops em um preço. Então, quanto mais tempo você escolher usar para suas médias móveis, maior será o atraso. Pense em médias móveis em termos de carros. Uma média móvel de 10 períodos pode ser comparada a um carro esportivo, que pode mudar rapidamente e acelerar rapidamente. Isso significa que a média móvel reagirá mais rapidamente às mudanças no preço. Uma média móvel de 50 períodos, por outro lado, pode ser comparada a um vagão de estação. O vagão leva seu tempo a se mover e não pode acelerar tão rapidamente, nem pode mudar de direção rapidamente. Isso é exatamente como uma média móvel de 50 períodos. Uma média móvel por muito tempo levará um tempo antes de poder reagir aos dados de preços. Assim, uma venda curta durante uma tendência de longo prazo não aparecerá em uma média móvel de 50 períodos. Também é importante notar que, enquanto os cruzamentos de alta e baixa podem ser úteis, eles também são afetados por lag. Quanto maior o período de tempo que você está usando, mais tempo demorará para que uma mudança de tendência seja identificada pela média móvel que você está usando. A força da média móvel está em sua capacidade de detectar e destacar as tendências. Uma tendência é simplesmente um período em que o preço parece estar se movendo em uma direção para cima ou para baixo. Algumas tendências são mais fáceis de detectar do que outras, e é aqui que as médias móveis podem ajudar. Quando colocado em um gráfico, a média móvel mostrará uma tendência atual. É importante entender, no entanto, que isso é tudo que as médias móveis podem fazer por você. Eles não podem mostrar-lhe quando uma tendência finalizará ou por quanto tempo durará ou quão forte é a tendência atual. Se você se lembrar das principais distinções das médias móveis, você as usará corretamente e entenderá o que está lhe dizendo. Uma média móvel ascendente geralmente significa que os preços da segurança estão aumentando. Uma média decrescente significa preços que estão se movendo para baixo. Esse fenômeno aumenta se a média for maior. Assim, uma média móvel decrescente a longo prazo reflete uma tendência descendente existente. Uma média móvel crescente a longo prazo destaca uma tendência existente. Você deseja usar as médias móveis para garantir que você esteja negociando com a tendência atual ou no lado direito da tendência - se é isso que a sua estratégia exige. Reimpresso (e modificado) com permissão de John Devcic
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