Usando eficazmente os indicadores de negociação Muitos investidores e comerciantes ativos usam indicadores técnicos de negociação para ajudar a identificar pontos de entrada e saída de alta probabilidade de comércio. Centenas de indicadores estão disponíveis na maioria das plataformas de negociação, portanto, é fácil usar muitos indicadores ou usá-los ineficientemente. Este artigo irá explicar como selecionar vários indicadores, como evitar a sobrecarga de informações e como otimizar os indicadores para tirar o máximo proveito dessas ferramentas de análise técnica. TUTORIAL: Análise Técnica Utilizando Indicadores Múltiplos Tipos de Indicadores Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em instrumentos de negociação passado e preço atual e / ou atividade de volume. Os analistas técnicos utilizam essas informações para avaliar o desempenho histórico e prever preços futuros. Indicadores não fornecem especificamente qualquer compra e vender sinais de um comerciante deve interpretar os sinais para determinar o comércio entrada e saída pontos que estão em conformidade com o seu próprio estilo de negociação exclusivo. Vários tipos diferentes de indicadores existem, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum. Volatilidade e volume. Evitar Redundância Multicolinearidade é um termo estatístico que se refere à contagem múltipla da mesma informação. Este é um problema comum na análise técnica que ocorre quando os mesmos tipos de indicadores são aplicados a um gráfico. Os resultados criam sinais redundantes que podem ser enganosos. Alguns comerciantes intencionalmente aplicar vários indicadores do mesmo tipo, na esperança de encontrar confirmação para um movimento de preço esperado. Na realidade, no entanto, a multicolinearidade pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes e podem dificultar a avaliação precisa das condições de mercado. Gráfico criado com TradeStation. Usando Indicadores Complementares Para evitar os problemas associados à multicolinearidade, os comerciantes devem selecionar indicadores que funcionam bem com, ou complementam. Entre si sem fornecer resultados redundantes. Isso pode ser conseguido através da aplicação de diferentes tipos de indicadores para um gráfico. Um comerciante poderia usar um impulso e um indicador de tendência, por exemplo, um oscilador estocástico (um indicador de momentum) e um índice direcional médio (ADX, um indicador de tendência). A Figura 1 mostra um gráfico com ambos os indicadores aplicados. Observe como os indicadores fornecem informações diferentes. Uma vez que cada uma fornece uma interpretação diferente das condições de mercado, um pode ser usado para confirmar o outro. (Para a leitura relacionada no oscilador estocástico, ver estocásticos: um indicador de compra e venda precisas.) Manter gráficos de negociação Limpar Mantendo gráficos limpos Uma vez que uma plataforma de gráficos de comerciantes é o seu portal para os mercados, é importante que as cartas melhorar e Não dificultar, uma análise do mercado de comerciantes. Fácil de ler gráficos e espaços de trabalho (a tela inteira, incluindo gráficos, feeds de notícias, janelas de entrada de pedidos, etc,) pode melhorar uma consciência situacional comerciantes, permitindo que o comerciante decifrar rapidamente e responder à atividade do mercado. A maioria das plataformas de negociação permite um grande grau de personalização em relação à cor e design do gráfico, a partir da cor de fundo e do estilo e cor de uma média móvel, para o tamanho, cor e fonte das palavras que aparecem no gráfico. A criação de gráficos e espaços de trabalho limpos e visualmente atraentes ajuda os comerciantes a usar indicadores de forma eficaz. Sobrecarga de informação Muitos dos comerciantes de hoje usar monitores múltiplos, a fim de exibir vários gráficos e janelas de entrada de ordem. Mesmo se seis monitores são usados, não deve ser considerado uma luz verde para dedicar cada centímetro quadrado de espaço de tela para indicadores técnicos. Sobrecarga de informação ocorre quando um comerciante tenta interpretar tantos dados que tudo isso se torna essencialmente perdido. Algumas pessoas se referem a isso como paralisia análise se muita informação é apresentada, o comerciante provavelmente será deixado incapaz de responder. Um método de evitar a sobrecarga de informação é eliminar quaisquer indicadores estranhos de um espaço de trabalho se você não está usando, perdê-lo - isso ajudará a reduzir a desordem. Os comerciantes também podem revisar gráficos para confirmar que não estão sendo onerados pela multicolinearidade se vários indicadores do mesmo tipo estiverem presentes no mesmo gráfico, um ou mais indicadores podem ser removidos. Dicas de organização Criar um espaço de trabalho bem organizado que utilize apenas ferramentas de análise relevantes é um processo. O quiver de indicadores técnicos que um comerciante usa pode mudar de tempos em tempos, dependendo das condições de mercado, estratégias sendo empregadas e estilo de negociação. Gráfico criado com TradeStation. Gráficos, por outro lado, podem ser salvos uma vez que eles são configurados de forma amigável. Não é necessário reformatar os gráficos sempre que a plataforma de negociação for fechada e reaberta (consulte a seção de Ajuda das plataformas de negociação para obter instruções). Símbolos de negociação podem ser alterados, juntamente com quaisquer indicadores técnicos, sem interromper o esquema de cores e layout do espaço de trabalho. A Figura 2 ilustra um espaço de trabalho bem organizado. Considerações para criar gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler incluem: Cores. As cores devem ser fáceis de ver e proporcionar uma abundância de contraste para que todos os dados podem ser facilmente vistos. Além disso, uma cor de fundo pode ser usada para gráficos de entrada de pedidos (o gráfico usado para entrada e saídas comerciais) e uma cor de fundo diferente pode ser usada para todos os outros gráficos do mesmo símbolo. Se mais de um símbolo estiver sendo negociado, uma cor de fundo diferente para cada símbolo pode ser usada para tornar mais fácil o isolamento de dados. Layout. Ter mais de um monitor é útil na criação de um espaço de trabalho fácil de usar. Um monitor pode ser usado para entrada de ordem enquanto o outro pode ser usado para gráficos de preços. Se o mesmo indicador for usado em mais de um gráfico, é uma boa idéia para colocar como indicadores no mesmo local em cada gráfico, usando as mesmas cores. Isso torna mais fácil encontrar e interpretar a atividade do mercado em gráficos separados. Dimensionamento e Fontes. Fontes corajosas e nítidas permitem aos comerciantes ler números e palavras com maior facilidade. Como cores e layout, estilo de fonte é uma preferência, e os comerciantes podem experimentar com diferentes estilos e tamanhos para encontrar a combinação que cria o resultado mais agradável visualmente. Uma vez que a rotulação confortável foi encontrada, as mesmas pias batismais do estilo e do tamanho podem ser usadas em todas as cartas para fornecer a continuidade. Indicadores de Otimização Variáveis de Entrada Definidas pelo Usuário Depende de cada operador decidir quais indicadores técnicos utilizar, bem como determinar a melhor forma de utilizar os indicadores. Os indicadores mais comuns, como mover médias e osciladores, permitem um elemento de personalização simplesmente alterando valores de entrada, as variáveis definidas pelo usuário que modificam o comportamento do indicador. Variáveis como o período de retrocesso ou o tipo de dados de preços usados em um cálculo podem ser alteradas para dar um indicador valores muito diferentes e apontar condições de mercado diferentes. A Figura 3 mostra um exemplo dos tipos de variáveis de entrada que podem ser ajustadas para alterar um comportamento de indicadores. (Para leitura relacionada em médias móveis, veja 7 Armadilhas de Médias Móveis.) Gráfico criado com TradeStation. Otimização Muitas das atuais plataformas de negociação avançadas permitem aos comerciantes realizar estudos de otimização para determinar a entrada que resulta no desempenho ideal. Os operadores podem inserir um intervalo para uma entrada especificada, como um comprimento médio móvel, por exemplo, ea plataforma executará os cálculos para encontrar a entrada que cria os resultados mais favoráveis. Otimizações multivariáveis analisam duas ou mais entradas simultaneamente para estabelecer qual combinação de variáveis leva a melhores resultados. A otimização é um passo importante no desenvolvimento de uma estratégia objetiva que define regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro. Sobre otimização Enquanto os estudos de otimização podem ajudar os comerciantes a identificar os insumos mais rentáveis, a otimização em excesso pode criar uma situação em que os resultados teóricos parecem fantásticos, mas os resultados comerciais ao vivo sofrerão porque o sistema foi ajustado para funcionar bem somente em determinados dados históricos conjunto. Enquanto fora do escopo deste artigo, os comerciantes que executam estudos de otimização devem ter cuidado para evitar over-optimization por entender e utilizar backtesting adequada e técnicas de teste avançado como parte de um processo de desenvolvimento de estratégia global. O Bottom Line É importante notar que a análise técnica lida em probabilidades, em vez de certezas. Não há nenhuma combinação de indicadores que prever com precisão os movimentos de mercados 100 do tempo. Enquanto muitos indicadores, ou o uso incorreto de indicadores, podem desdibujar a visão de um comerciante dos mercados, os comerciantes que usam indicadores técnicos cuidadosamente e efetivamente podem identificar com maior precisão os setores de alta probabilidade de negociação, aumentando suas chances de sucesso nos mercados . (Para a leitura relacionada, veja como a psicologia do mercado conduz indicadores técnicos.) O valor de mercado total do dólar de todas as partes proeminentes de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Estratégias de Theplex Enviado por Edward Revy em 28 de janeiro de 2007 - 07:24. Forex estratégias de negociação complexas são aqueles que incluem mais de três indicadores técnicos para a geração de sinais e têm um número de regras importantes para usar como uma técnica complexa na negociação. Atenção a todos os usuários: as estratégias de negociação são publicadas apenas para fins educacionais. As regras de negociação podem estar sujeitas a interpretação. Os níveis de risco podem ser aumentados dramaticamente em condições extremas de mercado. Use andor modificar as idéias para criar o seu estilo de negociação, mas apenas por sua conta e risco. Recomendamos fortemente estratégias de teste em contas de demonstração antes de investir dinheiro. Mais uma vez essas estratégias serão livres e terão ilustrações, exemplos, análise e set-ups de negociação recomendado. Esta deve ser uma boa base estratégica para cada comerciante para explorar algo novo e melhorar os próprios sistemas de negociação e técnicas. O fato é que, estratégias complexas às vezes se tornam desnecessárias complexas. Mas mesmo assim não vai parar a maioria dos comerciantes de testar e aplicá-los em Forex trading. Aqui temos um novo nível de criação de estratégia: você pode simplificar o sistema que você gosta, adotar suas regras completamente e negociar felizmente ou apenas fazer algumas notas úteis para si mesmo e seguir em frente. Verdadeiramente seu, Edward Revy e minhas melhores estratégias de Forex Estratégias de Forex complexas de equipe: comerciantes ativos Sondagem - compartilhe sua experiência ao vivo ou ler o que os outros têm a dizer. Desenvolvido por Tushar Chande em 1995, Aroon é um sistema indicador que determina se um estoque está tendendo ou não e quão forte é a tendência. Aroon significa Dawn039s Early Light em sânscrito. Chande escolheu este nome porque os indicadores são projetados para revelar o início de uma nova tendência. Os indicadores de Aroon medem o número de períodos desde que o preço registou uma alta ou baixa de x dias. Existem dois indicadores separados: Aroon-Up e Aroon-Down. Um Aroon-Up de 25 dias mede o número de dias desde uma alta de 25 dias. Um Aroon-Down de 25 dias mede o número de dias desde uma baixa de 25 dias. Nesse sentido, os indicadores de Aroon são bastante diferentes dos osciladores de momentum típicos. Que se concentram no preço em relação ao tempo. Aroon é único porque se concentra no tempo em relação ao preço. Os cartistas podem usar os indicadores Aroon para identificar tendências emergentes, identificar consolidações, definir períodos de correção e antecipar reversões. Cálculo Os indicadores Aroon são apresentados em termos percentuais e variam entre 0 e 100. Aroon-Up baseia-se nos aumentos de preços, enquanto o Aroon-Down baseia-se nos mínimos de preços. Estes dois indicadores são plotados lado a lado para facilitar a comparação. A configuração de parâmetro padrão em SharpCharts é 25 eo exemplo abaixo é baseado em 25 dias. Aroon declina como o tempo decorrido entre um novo aumento alto ou baixo. 50 é o ponto de corte. Porque 12,5 dias marca o meio exato, uma leitura de exatamente 50 é impossível em um gráfico diário. É possível com outros prazos. Em gráficos diários, Aroon está abaixo de 50 (48) ou acima de 50 (52). Uma leitura acima de 50 significa que uma nova alta ou baixa foi registrada nos últimos 12 dias ou menos. Esta é a metade mais recente do período de look-back. Uma leitura abaixo de 50 significa que uma nova alta ou baixa foi registrada nos últimos 13 dias ou mais. Interpretação Os indicadores de Aroon flutuam acima abaixo de uma linha de centro (50) e estão ligados entre 0 e 100. Esses três níveis são importantes para a interpretação. No seu mais básico, os touros têm a borda quando Aroon-Up está acima de 50 e Aroon-Down está abaixo de 50. Isso indica uma propensão maior para novos máximos de x dias do que baixos. O inverso é verdadeiro para uma tendência de baixa. Os ursos têm a vantagem quando Aroon-Up é inferior a 50 e Aroon-Down está acima de 50. Um aumento para 100 indica que uma tendência pode estar surgindo. Isto pode ser confirmado com um declínio no outro indicador de Aroon. Por exemplo, um movimento para 100 em Aroon-Up combinado com um declínio abaixo de 30 em Aroon-Down mostra força de cabeça. Leituras consistentemente altas significam que os preços estão regularmente atingindo novos máximos ou baixos novos para o período especificado. Os preços estão se movendo consistentemente maior quando Aroon-Up permanece na faixa de 70-100 por um período prolongado. Por outro lado, consistentemente leituras baixas indicam que os preços raramente estão batendo novos altos ou baixos. Os preços NÃO estão se movendo mais baixo quando Aroon-Down permanece na faixa de 0-30 por um período prolongado. Isso não significa que os preços estão se movendo mais alto ainda. Para isso precisamos verificar Aroon-Up. Nova tendência emergente Há três etapas para um sinal de tendência emergente. Primeiro, as linhas Aroon irão cruzar. Em segundo lugar, as linhas de Aroon cruzarão acima de 50. Terceiro, uma das linhas de Aroon chegará a 100. Por exemplo, a primeira fase de um sinal de tendência de alta é quando Aroon-Up se move acima de Aroon-Down. Isso mostra novos máximos se tornando mais recentes do que novos mínimos. Tenha em mente que Aroon mede o tempo decorrido, não o preço. A segunda etapa é quando Aroon-Up se move acima de 50 e Aroon-Down se move abaixo de 50. A terceira etapa é quando Aroon-Up atinge 100 e Aroon-Down permanece em níveis relativamente baixos. A primeira ea segunda etapas nem sempre ocorrem nessa ordem. Às vezes Aroon-Up vai quebrar acima de 50 e, em seguida, acima Aroon-Down. A engenharia inversa das fases de tendência de alta vai dar-lhe o sinal emergente de tendência de baixa. Aroon-Down quebra acima Aroon-Up, quebra acima de 50 e atinge 100. O gráfico acima mostra CSX Corp (CSX) com barras semanais e Aroon 25-semana. Primeiro, note que a tendência de baixa começou a enfraquecer como Aroon-Down declinou abaixo de 50 no final de 2007 (à esquerda). A primeira fase de uma tendência de alta foi sinalizada quando Aroon-Up se moveu acima de Aroon-Down no início de 2008 (primeiro círculo laranja). Aroon-Up continuou acima de 50 e atingiu 100 como Aroon-Down permaneceu em níveis relativamente baixos. Observe como Aroon-Up permaneceu perto de 100 como o avanço continuou. Este sinal de tendência de alta emergente durou até setembro de 2008, quando Aroon-Down quebrou acima Aroon-Up, ultrapassou 50 e subiu para 100 (segundo círculo laranja). Observe como Aroon-Down permaneceu perto de 100 quando a tendência de baixa se estendeu. A terceira tendência neste gráfico foi sinalizada quando Aroon-Up subiu para 100 em junho de 2009 e permaneceu acima de 50 por mais de um ano (terceiro círculo laranja). Observe também que Aroon-Down permaneceu abaixo de 50 por mais de um ano. Período de consolidação Os indicadores Aroon sinalizam uma consolidação quando ambos estão abaixo de 50 e ou ambos estão se movendo para baixo com linhas paralelas. Faz sentido que leituras consistentes abaixo de 50 são indicativas de negociação plana. Para o Aroon de 25 dias, as leituras abaixo de 50 significam que uma alta ou baixa de 25 dias não foi registrada em 13 ou mais dias. Os preços são claramente plana quando não gravar novos máximos ou novos mínimos. Da mesma forma, uma consolidação é geralmente formando quando tanto Aroon-Up e Aroon-Down mover-se em paralelo moda ea distância entre as duas linhas é bastante pequena. Este declínio paralelo estreito indica que algum tipo de intervalo de negociação está se formando. O primeiro indicador Aroon para quebrar acima de 50 e acertar 100 irá disparar o próximo sinal. O gráfico acima mostra Omnicom (OMC) com os indicadores Aroon movendo abaixo de 50 em um declínio paralelo. A largura do canal pode ser mais estreita, mas podemos ver a consolidação tomando forma no gráfico de preços para confirmação. Ambos os Aroon-Up e Aroon-Down estavam abaixo de 50 na área amarela. Aroon-Up então quebrou e subiu para 100, que foi antes da fuga. Outra confirmação veio com outro aumento de Aroon-Up no ponto de fuga. Este surgebreakout sinalizou o fim da consolidação eo início do avanço. O gráfico seguinte mostra Lifepoint Hospitals (LPNT) com 25 dias de Aroon. Ambas as linhas avançaram em maio com um declínio paralelo. A distância entre as linhas foi de cerca de 25 pontos ao longo do declínio. Aroon-Up e Aroon-Down aplainados em junho e ambos permaneceram abaixo de 50 por cerca de duas semanas como o triângulo consolidação estendida. Aroon-Down (vermelho) foi o primeiro a fazer o seu movimento com uma pausa acima de 50, pouco antes do triângulo quebrar no gráfico de preços. Aroon-Down bateu 100 porque os preços quebraram o suporte ao triângulo para sinalizar uma continuação menor. Conclusões Aroon-Up e Aroon-Down são indicadores complementares que medem o tempo decorrido entre os novos máximos e mínimos de x dias, respectivamente. São mostrados junto assim que os chartists podem facilmente identificar o mais forte dos dois e determinar o viés da tendência. Um aumento na Aroon-Up combinado com um declínio na Aroon-Down sinaliza o surgimento de uma tendência de alta. Por outro lado, um aumento na Aroon-Down combinado com um declínio na Aroon-Up sinaliza o início de uma tendência de baixa. Uma consolidação está presente quando ambos se movem mais lentamente em paralelo ou quando ambos permanecem em níveis baixos (abaixo de 30). Os Chartists podem usar os indicadores de Aroon para determinar se uma segurança está tendendo ou negociar liso e usar então outros indicadores gerar sinais apropriados. Por exemplo, os cartistas podem usar um oscilador de momentum para identificar os níveis de sobrevenda quando Aroon de 25 semanas indica que a tendência de longo prazo está para cima. SharpCharts Os indicadores Aroon estão disponíveis no SharpCharts como um indicador. Simplesmente escolhendo Aroon irá exibir Aroon-Up e Aroon-Down. Esses indicadores podem ser posicionados acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços do título subjacente. Os usuários podem clicar na seta verde à direita do indicador para ver as opções avançadas e adicionar uma linha horizontal em 50. Os usuários podem até mesmo aplicar outro indicador para os indicadores Aroon. Clique aqui para a tabela ao vivo com os indicadores Aroon. As varreduras sugeridas Aroon-Up e Aroon-Down estão abaixo de 20. Esta varredura simples procura por estoques onde Aroon-Up e Aroon-Down estão abaixo de 20. Uma consolidação está freqüentemente presente quando ambos os indicadores estão em níveis tão baixos. O primeiro a quebrar acima de 50 aciona a próxima pista direcional.
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