Bollinger bands vs donchian canais

Quais são as diferenças entre Bollinger Bands e Donchian Canais Donchian Canais e Bandas Bollinger são as mais comuns multibanda técnicas de gráficos utilizados pelos analistas técnicos. Fundamentalmente, essas duas ferramentas de negociação são usadas para medir e realizar coisas diferentes. Canais Donchian, também conhecidos como canais de preços, são simples de entender e de comércio, medindo apenas os pontos de preços altos e baixos ao longo de um determinado período de tempo. Bandas de Bollinger são significadas como um indicador da volatilidade e são mais complicadas de calcular e de usar do que Canais de Donchian. Canais Donchian Os Canais Donchian consistem de duas bandas externas, uma sempre plotada para coincidir com o máximo mais alto durante um período de tempo definido, geralmente médias de movimento de 20 dias. E a outra banda plotou para igualar a menor baixa durante o mesmo período. Se os preços romperem e fecharem acima da banda superior ou abaixo da banda inferior, uma nova tendência potencial está sendo sinalizada. Sinais longos são criados com ação de preço para cima. Por outro lado, ação de menor preço é um sinal curto. Este é um sistema elegantemente simples, embora seja longe de ser abrangente e é melhor usado em conjunto com outras considerações técnicas ou fundamentais. Bandas de Bollinger Considerando que os canais Donchian usam duas bandas, o sistema de Bollinger usa três: uma linha central média móvel que é complementada com uma banda superior e inferior, cada dois desvios padrão da média móvel. Como os desvios da média móvel variam conforme a volatilidade, as Bandas de Bollinger são consideradas uma ferramenta muito flexível, útil para diferentes tipos de títulos e intervalos de negociação. Quando os preços estão muito próximos da faixa superior, o preço é pensado para ser sobre-comprado, enquanto o oposto é verdadeiro para a ação de banda inferior. Muitos analistas também acompanhar o nível de volatilidade ao longo do tempo usando Bollinger Bands, vendo a diminuição da volatilidade como um sinal de uma fuga de alto volume pendente. Leia sobre as diferenças entre as bandas de Bollinger e os canais de Donchian e saiba por que estes últimos são considerados mais arriscados. Leia a resposta Descubra como a natureza dinâmica de Bollinger Bands os torna um indicador muito útil para títulos que historicamente. Leia a resposta Aprenda sobre estratégias diferentes usando as faixas de Bollinger, e compreenda como a faixa de Bollinger é calculada usando padrão. Leia Resposta Use Bandas de Bollinger no forex para identificar pontos de entrada e saída com tendências variadas ou para detectar volatilidade crescente. Leia a resposta Saiba mais sobre alguns dos indicadores técnicos mais úteis que comerciantes e analistas podem usar em conjunto com Donchian. Leia a resposta Descubra a lógica por trás de usar Bollinger Bands como uma medida da volatilidade de preços para uma segurança, e como as bandas se adaptar. Read Answer Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. Lucros de captura usando bandas e canais Amplamente conhecidos por sua capacidade de incorporar volatilidade e captar a ação de preços, as Bandas de Bollinger têm sido um grampo favorito dos comerciantes no mercado de câmbio. No entanto, existem outras opções técnicas que os comerciantes nos mercados de câmbio podem aplicar para capturar oportunidades rentáveis ​​na ação swing. Menos conhecidos indicadores de banda, tais como canais Donchian. Os canais Keltner e as bandas STARC são usados ​​para isolar tais oportunidades. Também utilizados nos mercados de futuros e opções, estes indicadores técnicos têm muito a oferecer, dada a vasta liquidez e natureza técnica do fórum FX. Diferentemente dos cálculos e interpretações subjacentes, cada estudo é único porque destaca diferentes componentes da ação de preços. Aqui explicamos como canais Donchian. Keltner canais e bandas STARC trabalho e como você pode usá-los para a sua vantagem no mercado FX. Canais Donchian Os canais Donchian são estudos de canal de preços que estão disponíveis na maioria dos pacotes gráficos e podem ser aplicados de forma rentável por comerciantes novatos e especialistas. Embora o aplicativo foi destinado principalmente para o mercado de futuros de commodities, esses canais também podem ser amplamente utilizados no mercado de câmbio para capturar curto prazo estouros ou tendências de longo prazo. Criado por Richard Donchian, considerado o pai da tendência de sucesso, o estudo contém as flutuações cambiais subjacentes e visa colocar entradas rentáveis ​​no início de uma nova tendência através da penetração da banda inferior ou superior. Com base numa média móvel de 20 períodos (e por isso, por vezes referido como um indicador de média móvel), a aplicação estabelece, adicionalmente, bandas que traçam a maior e a mais baixa baixa. Como resultado, os seguintes sinais são produzidos: Um sinal de compra, ou longo, é criado quando a ação de preço rompe e fecha acima da banda superior. Um sinal de venda, ou curto, é criado quando a ação de preço rompe e fecha abaixo da banda inferior. A teoria por trás dos sinais pode parecer um pouco confusa no início, como a maioria dos comerciantes assumem que uma ruptura do limite superior ou inferior sinais de uma reversão, mas é realmente muito simples. Se a ação de preço atual for capaz de superar os intervalos altos (desde que haja suficiente quantidade de movimento), então uma nova alta será estabelecida porque uma tendência de alta está seguindo. Inversamente, se a ação do preço pode travar através das faixas baixas, uma tendência de baixa nova pode estar nas obras. Vejamos um excelente exemplo de como essa teoria funciona nos mercados de câmbio. Figura 1: Um exemplo típico da eficácia dos canais Donchian Fonte: FXtrek Intellicharts Na Figura 1, vemos o curto, uma hora de tempo-enquadrado euroU. S. Dólar moeda par gráfico. Podemos ver que, antes de 8 de dezembro, a ação de preço está contida na consolidação apertada dentro dos parâmetros das bandas. Em seguida, às 2 da manhã em 8 de dezembro, o preço do euro faz uma corrida na sessão e fecha acima da banda no Ponto A. Este é um sinal para o comerciante para entrar em uma posição longa e liquidar posições curtas no mercado. Se inserido corretamente, o comerciante ganhará quase 100 pips na explosão intraday curto. Canais Keltner Outro grande estudo de canal que é usado em vários mercados por todos os tipos de comerciantes é o canal Keltner. O pedido foi introduzido por Chester W. Keltner (em seu livro How To Make Money In Commodities (1960)) e posteriormente modificado pela famosa trader de futuros Linda B. Raschke. Raschke alterou a aplicação para levar em conta o cálculo médio da escala real em 10 períodos. Como resultado, o indicador técnico baseado em volatilidade tem muitas semelhanças com Bandas de Bollinger. A diferença entre os dois estudos é simplesmente que os canais de Keltners representam a volatilidade usando os preços altos e baixos, enquanto os estudos de Bollingers dependem do desvio padrão. No entanto, os dois estudos compartilham interpretações semelhantes e sinais negociáveis ​​nos mercados de moeda. Como Bandas de Bollinger, os sinais de canal de Keltner são produzidos quando a ação de preço quebra acima ou abaixo das faixas de canal. Aqui, no entanto, à medida que a ação de preço quebra acima ou abaixo das barreiras superior e inferior, uma continuação é favorecida sobre um retracement de volta para a barreira mediana ou oposta. Se a ação de preço quebrar acima da faixa, o comerciante deve considerar iniciar posições longas, enquanto a liquidação de posições curtas. (Para saber mais, consulte Descobrir Canais Keltner eo Oscilador Chaikin e os princípios das bandas de Bollinger. Se a ação do preço quebra abaixo da faixa, o comerciante deve considerar iniciar posições curtas ao sair longas, ou comprar, posições. Permite mergulhar ainda mais no aplicativo, observando o exemplo abaixo. Figura 2: Três oportunidades lucrativas são apresentadas ao comerciante através de Keltner. Fonte: FXtrek Intellicharts Ao aplicar o estudo de Keltner a um par diário britânico poundJapanese yen moeda cruzar par podemos ver que a ação de preço quebra acima da barreira superior, sinalizando para o comerciante para iniciar posições longas. Colocando entradas eficazes, o trader de FX terá a oportunidade de capturar efetivamente balanços lucrativos mais altos e ao mesmo tempo sair eficientemente, maximizando lucros. Nenhum outro exemplo é mais visualmente deslumbrante do que a ruptura inicial acima da barreira superior. Aqui, o comerciante pode iniciar acima do fim da sessão inicial estourou acima no ponto A em 17 de julho. Depois que a entrada inicial é colocada acima do fim da sessão, o comerciante é capaz de capturar aproximadamente 300 pips antes que a ação de preço puxa para trás Para testar novamente o suporte. Subseqüentemente, outra posição pode ser iniciada no ponto B, onde o ímpeto mais uma vez toma a posição aproximadamente 350 pips mais altas. Bandas STARC Também semelhantes ao indicador técnico Bollinger Band, as bandas STARC (ou Stoller Average Range Channels) são calculadas para incorporar a volatilidade do mercado. Desenvolvido por Manning Stoller na década de 1980, as bandas irão se contrair e expandir dependendo das flutuações na componente média de alcance real. A principal diferença entre as duas interpretações é que as bandas STARC ajudam a determinar a maior probabilidade de comércio em vez de desvios padrão contendo a ação de preço. Simplificando, as bandas permitirão que o trader considere oportunidades de risco maiores ou menores do que um retorno a uma mediana. A ação de preço que sobe para a banda superior oferece uma oportunidade de venda de menor risco e uma situação de compra de alto risco. A ação de preços que diminui para a faixa inferior oferece uma oportunidade de compra de risco mais baixo e uma situação de venda de alto risco. Isso não quer dizer que a ação de preço não vai contra a posição recém-iniciada no entanto, bandas STARC agir no favor dos comerciantes, exibindo as melhores oportunidades. Se esse indicador for acompanhado de uma gestão disciplinada do dinheiro, o entusiasta do FX poderá lucrar assumindo iniciativas de menor risco e minimizando perdas. Vamos dar uma olhada em uma oportunidade na Nova Zelândia dollarU. S. Dólar moeda par. Figura 3: Um grande risco para recompensar é apresentado através deste exemplo de bandas STARC no NZDUSD. Fonte: FXtrek Intellicharts Olhando para o dólar da Nova Zelândia. Dólar apresentado na Figura 3, vemos que a ação preço tem vindo a montar uma subida de alta ao longo de novembro, eo par de moedas parece maduro para um retracement de tipos. Aqui, o comerciante pode aplicar o indicador STARC, bem como um oscilador de preços (estocástico, neste caso) para confirmar o comércio. Depois de sobrepor as bandas STARC, o comerciante pode ver uma oportunidade de venda de baixo risco à medida que nos aproximamos da faixa superior no Ponto A. Esperando pela segunda vela na formação de estrelas da noite de livro-escola para fechar, o indivíduo pode tirar vantagem colocando uma entrada abaixo O encerramento da sessão. Confirmando com a desvantagem no Oscilador estocástico, Ponto X, o comerciante poderá lucrar quase 150 pips na sessão de dias como a moeda despenca de 0.7150 para um mesmo 0.7000 figura. Observe que a ação de preço toca a banda inferior nesse ponto, sinalizando uma oportunidade de compra de baixo risco ou uma potencial inversão na tendência de curto prazo. Juntando tudo Agora que examinamos as oportunidades de negociação usando indicadores técnicos baseados em canais, é hora de dar uma olhada detalhada em mais dois exemplos e explicar como capturar tais lucros sem lucro. Na Figura 4, vemos uma grande oportunidade de curto prazo no par de libras esterlinas britânico. Bem colocar o indicador técnico Donchian para trabalhar e passar pelo processo passo a passo. Figura 4: Aplicando o estudo do canal Donchian, vemos algumas oportunidades extremamente lucrativas no curto espaço de tempo de um gráfico de uma hora. Fonte: FXtrek Intellicharts Estas são as etapas a seguir: 1. Aplicar o estudo canal Donchian sobre a ação de preço. Uma vez que o indicador é aplicado, as oportunidades devem ser claramente visíveis, como você está olhando para isolar períodos onde a ação de preço quebra acima ou abaixo das bandas studys. 2. Aguarde o encerramento da sessão potencialmente acima ou abaixo da banda. Um close é necessário para a configuração como a ação pendente poderia muito bem reverter dentro dos parâmetros de bandas, acabando por anular o comércio. 3. Coloque a entrada ligeiramente acima ou abaixo do fecho. Uma vez que o momentum assumiu, o viés direcional deve empurrar o preço após o fechamento. 4. Sempre use stop management. Uma vez que a entrada foi executada, a parada deve sempre ser considerada, como em qualquer outra situação. Aplicando o estudo de Donchian na Figura 4, descobrimos que houve várias oportunidades lucrativas no curto espaço de tempo. O ponto A é um excelente exemplo: aqui, a sessão fecha abaixo do canal inferior, dando uma tendência de queda. Como resultado, a entrada é colocada no ponto mais baixo da sessão após o fechamento, em 2.2777. A parada subseqüente será colocada ligeiramente acima da alta da sessão, em 2.2847. Uma vez que você está no mercado, você pode ou liquidar sua posição curta na primeira perna para baixo ou prender sobre à venda. Idealmente, a posição seria mantida em manter um risco legítimo para recompensar proporção. No entanto, no caso de a posição é fechada, você pode considerar uma re-iniciação no Ponto B. Em última análise, o comércio vai lucrar mais de 120 pips, justificando o alto stop. Definindo uma oportunidade de Keltner Seu não apenas Donchians que são usados ​​capturar oportunidades rentáveis ​​- aplicações de Keltner podem ser usadas também. Tomando a abordagem passo a passo, vamos definir uma oportunidade Keltner: 1. Sobrepor o indicador de canal Keltner sobre a ação de preço. Como com o exemplo de Donchian, as oportunidades devem ser claramente visíveis, como você está procurando a penetração das faixas superiores ou mais baixas. 2. Estabeleça uma sessão perto da vela que é a mais próxima ou dentro dos parâmetros dos canais. 3. Coloque a entrada quatro a cinco pontos abaixo da alta ou baixa das sessões vela. 4. A gestão de dinheiro é aplicada colocando uma parada ligeiramente abaixo das sessões baixas ou acima das sessões preço alto. Vamos aplicar essas etapas para o British poundU. S. Dólar exemplo abaixo. Figura 5: Uma captura complicada, mas rentável usando o canal Keltner Fonte: FXtrek Intellicharts Na Figura 5, vemos uma oportunidade muito rentável no britânico poundU. S. Dólar par principal da moeda no frame de tempo diário. Já testando a barreira superior duas vezes nas últimas semanas, o comerciante pode ver uma terceira tentativa como a ação de preço sobe em 27 de julho no Ponto A. O que precisa ser obtido neste ponto é um fechamento definitivo acima da barreira, constituindo uma ruptura acima e Sinalizando o início de uma posição longa. Uma vez que o chartist recebe a ruptura clara e fecha acima da barreira, a entrada será colocada cinco pontos acima da alta da sessão fechada (entrada). Isso garantirá que a dinâmica está do lado do comércio e o avanço continuará. A noção colocará nossa entrada precisamente em 1.8671. Subseqüentemente, nosso batente será colocado abaixo do preço baixo em um a dois pontos, ou neste caso em 1.8535. O comércio compensa como a ação de preço se move mais alto nas semanas seguintes com os nossos lucros maximizados no move alta de 1.9128. Dando-nos um lucro de mais de 400 pips em menos de um mês, a recompensa de risco é maximizada em mais de uma proporção de 3: 1. Conclusão Embora as Bandas de Bollinger sejam mais conhecidas, os canais Donchian, os canais Keltner e as bandas STARC provaram oferecer oportunidades comparativamente rentáveis. Ao diversificar o seu conhecimento e experiência em diferentes indicadores baseados em banda, você será capaz de procurar uma infinidade de outras oportunidades no mercado de FX. Estas bandas menos conhecidas podem adicionar ao repertório tanto do novato como do comerciante experiente. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. Keynesian economia foi desenvolvida. Bollinger Bands reg Introdução: Bandas Bollinger são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 1980. Elas surgiram da necessidade de bandas comerciais adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como se acreditava na época. A finalidade de Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na faixa superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. Bollinger Bands consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior ea banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. Aprenda a usar Bollinger Bands: Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras Bollinger Band Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns mais recente trabalho. Nós nunca compartilhar suas informações John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area fevereiro 2017 Excerpt Current Outlook Nossa perspectiva atual para os estoques dos EUA é bastante positiva. Esperamos preços mais altos no período intermediário. Internals do mercado são fortes, a participação é larga eo crescimento está atraindo o interesse. Novas elevações de 52 semanas permanecem fortes e novos mínimos são inexistentes. Opinião na mídia é muitas vezes negativo, sugerindo que a nossa opinião de alta não está longe de ser universalmente aceite. Uma varredura dos sites como CNBC, MarketWatch e Yahoo Finance confirma isso. Entendemos que as avaliações são altas, mas isso não parece ser um fator negativo ainda. Outro potencial negativo, taxas de juros crescentes, não parece ser capaz de ganhar qualquer tração.