Ami broker System Design amp Testing True Portfolio-Level Backtesting Teste seu sistema de negociação em vários títulos usando restrições de conta realistas e equidade de portfólio comum. Entregue carteiras para diminuir o rácio de risco. Descubra como a mudança do número de posições simultâneas e o uso de gerenciamento de dinheiro diferente afetam o desempenho do seu sistema comercial. Dimensionamento dinâmico da posição do nível do portfólio Use o patrimônio da carteira atual (soma do caixa e todo o valor das posições abertas simultaneamente) para calcular o novo tamanho do comércio ou usar qualquer outro método de dimensionamento de posição, especificando o valor em dólares ou o número de contratos compartilhados. O tamanho da posição pode ser constante ou mudar o comércio por comércio. Velocidade rápida ardente Nasdaq 100 símbolo backtest do sistema MACD simples, cobrindo 10 anos de dados do fim do dia leva abaixo de um segundo Acesso múltiplo de dados de símbolos As regras comerciais podem usar outros dados de símbolos - isso permite a criação de estratégias de propagação. Sinais de calendário do mercado global, negociação em pares, etc. Múltiplos cronogramas e múltiplas moedas em um sistema Os sistemas podem usar vários quadros de tempo ao mesmo tempo e símbolos denominados em moedas diferentes Escalando in-out (pyramiding) e reequilibrando Você pode testar sistemas que escalam e reequilibram abertos Posições em momentos definidos pelo usuário Tudo é personalizável Você pode alterar os gráficos de relatórios incorporados, criar seus próprios gráficos de equidade, criar, criar tabelas próprias no relatório, adicionar métricas personalizadas Processo de teste personalizado Mesmo o processo de backtest em si pode ser modificado pelo usuário Permitindo manuseio não padrão de cada sinal, todo comércio. Ele também permite criar métricas personalizadas, implementar a otimização dirigida de Monte-Carlo e o que quer que você possa sonhar Classificação de ampliação de pontuação Se vários sinais de entrada ocorrerem na mesma barra e você ficar sem o poder de compra, a AmiBroker executa classificação por bar e classificação Com base na classificação de posição definível pelo usuário para encontrar comércio preferível. Negociação de rotação Um modo dedicado para algoritmos de negociação de rotação de setor usando a pontuação definível pelo usuário para alternar entre os recursos de estoque preferidos Paradas embutidas flexíveis Todas as paradas são definíveis pelo usuário e podem ser corrigidas ou dinâmicas (alteração do montante da parada durante o comércio). Os tipos de parada embutidos incluem perda máxima, objetivo de lucro, parada final (incluindo o candelabro), N-bar (cronometrado) com atraso de reentrada personalizável, atraso de ativação e limite de validade Muitos outros itens. Há muitas coisas restantes Para mencionar, incluindo o apoio de fundos mútuos (taxa de resgate antecipado, restrições de saída antecipada) Modo de Futuros (suporte de valor de marginpoint) Comissões personalizadas Controle de preços de comércio total (pode emular a destravação) e atrasos comerciais Suporte para restrições como tamanho de lote redondo, tamanho de controle, comércio mínimo Tamanho, valor comercial máximo como porcentagem do volume da barra Relatórios detalhados para todas as negociações, apenas longas e de curta duração com 42 métricas incorporadas, incluindo taxa de Sharpe, Índice de úlcera, CARMDD e muitos outros Gráfico de distribuição de lucros, gráfico de excursão máximo favorável, máximo Tabela de excursão adversa Armazenamento, manutenção e visualização automática de todos os testes históricos realizados através do Report Explorer Suporte para todos os intervalos (diariamente e intradía) e todas as classes de instrumentos Sem limite de número De símbolos sob teste (capaz de lidar com o universo de ações do enitre US) Validação de amplificação de ampliação O mecanismo de otimização de otimização de nível de portfólio real suporta todos os recursos de backtester de portfólio listados acima e permite encontrar a combinação de parâmetros de melhor desempenho de acordo com a função objetiva definida pelo usuário (alvo de otimização) Otimização Exaustiva ou Inteligente Você pode escolher a otimização Exhaustiva (grade total), bem como algoritmos de otimização evolutiva de Inteligência Artificial como PSO (Particle Swarm Optimization) e CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy) que permitem a utilização de até 100 parâmetros de otimização. Também está disponível o Optimizer API que permite adicionar seus próprios algoritmos inteligentes. O Otimizador é rápido (EOD de 10 anos, 100 símbolos, 100 etapas de ativação exaustivas demora 25 segundos). Os resultados podem ser visualizados em gráficos atrativos de otimização animada 3D para análise de robustez. Simulação de Monte Carlo Prepare-se para condições de mercado difíceis. Verifique os cenários do pior caso e a probabilidade de arruinar. Conheça as propriedades estatísticas do seu sistema comercial Testes de robustez por randomização Verifique a robustez do seu sistema comercial usando picaretas de estoque aleatórias (pontuação de posição aleatória) e randomização de preços de comércio simulando imprevisíveis deslizamento de cenários de choque instantâneo Teste Walk-Forward Olhando apenas para o O desempenho otimizado é um erro que muitos comerciantes fazem. Evite superar a armadilha e verificar o desempenho fora da amostra do seu sistema comercial. O teste Walk-forward é um procedimento que faz o trabalho para você. O AmiBroker possui testes automatizados para avançar e integrados no procedimento de otimização, de modo que ele produz estatísticas em amostra e fora da amostra. AmiBrokers Walk-forward características: usuário-definível início, final, passo-intervalos âncora não-ancorado modo usuário-definível objetivo (objetivo) função métrica personalizada e Monte Carlo estatística pode ser usado como alvo selecionados em amostra de fora da amostra equidade gráficos Relatório de teste detalhado fora da amostra (combinado de todos os períodos OoS em teste) Ferramentas de desenho orientadas a objetos Todas as ferramentas bem conhecidas à sua disposição: linhas de tendência, raios, linhas paralelas, canais de regressão, retração de fibonacci, expansão, extensões de tempo de Fibonacci , Fuso horário de Fibonacci, arco, quadrado gann, quadrado gann, ciclos, círculos, retângulos, texto no gráfico, setas e mais Criação de indicador de arrastar e soltar. Basta arrastar a média móvel sobre o RSI para criar RSI suavizado. E, em seguida, a magia começa - nos bastidores AmiBroker criará um código para você e assim pode ser usado mais tarde nos parâmetros do Analysis Live. Altere o parâmetro do indicador usando o controle deslizante e veja-o atualizado ao vivo, imediatamente à medida que você move o controle deslizante, ótimo para encontrar visualmente Como os indicadores funcionam Todos os indicadores clássicos incluídos Centenas de indicadores bem conhecidos, tais como: ROC, RSI, MACD, OBV, CCI, MFI, NVI, Stochastics, oscilador final, DMI, ADX, Parabolic SAR, TRIN, linha AdvanceDecline, AccumulationDistribution, TRIX , Oscilador Chaikin e muito mais Referenciando vários dados de símbolos em um gráfico Este recurso permite gráficos de desempenho relativo, gráficos espalhados, gráficos compostos, gráficos sintéticos de dados gráficos. A ferramenta de Reprodução de Gráficos de Reprodução de Gráficos permite reproduzir gráficos usando dados históricos, ótima ferramenta para aprender e negociar papel Símbolo amp Intervalo de ligação Link múltiplo gráfico janelas, portanto, se você alterar símbolo e intervalo em um, os outros mudam automaticamente Mudança instantânea de intervalo S Compressão no tempo de vôo sem necessidade de baixar dados compactados Folhas de gráficos múltiplas semelhantes ao Excel Crie várias folhas (ou páginas) cada uma contendo indicadores de gráficos diferentes e alternar entre várias configurações de indicadores instantaneamente Todos os intervalos possíveis compactações de tempo suportadas Anualmente, trimestralmente, mensalmente, Gráficos semanais e diários, gráficos Intraday, gráficos N-minutos, gráficos N-segundos (versão Pro), gráficos N-tick (versão Pro), barras N-range, barras N-volume Suporte multi-monitor Todos os gráficos podem ser flutuados e Movido para outros monitores e esses layouts podem ser salvos e trocados entre camadas e sobreposições de um único clique, suporte à ordem Z Vários gráficos, indicadores, ferramentas de desenho podem ser colocados em camadas definíveis pelo usuário que podem ser escondidas ou visíveis com um único clique. As declarações de gráficos permitem a definição do usuário de pedidos Z de sobreposições (para a exibição) sem reiniciar o código Flexibilidade e velocidade Múltiplos janelas, painéis, escalas, intervalos possíveis ao mesmo tempo e deslocados super-rápidos graças à execução multithread e renderização Gráfico Interpretações AmiBroker pode gerar descrições automáticas programáveis do significado de determinados indicadores Funções em tempo real Suporte múltiplo de fonte de dados Você não está bloqueado para um fornecedor de dados, você pode se conectar ao eSignal, IQFeed, Interactive Brokers, QCharts, entre outros Multi-page Real - Janela de citação de horário A janela em tempo real possui páginas que permitem mudar rapidamente entre várias listas de símbolos. O layout da coluna de citação RT e o pedido são totalmente personalizáveis Janelas de TimeampSales ilimitadas As janelas de TampS flutuantes contêm estatísticas de pressão Bidask calculadas por RT Alertas fáceis Alertas definíveis pelo usuário desencadeadas por ação de preço RT com texto personalizável, janela pop-up, e-mail, som Alto-baixo Gráficos de barras de classificação Um gráfico de mini barra na janela de cotações em tempo real mostra a atual Localização do último preço dentro do indicador de tendência Bid-Ask do Low-Low Um indicador de tendência mini bidask dentro da janela de cotação RT ajuda a leitura de fita Recursos de programação Arranjo rápido e processamento de matriz Na Fórmula AmiBroker Os vetores e matrizes de idioma (AFL) são tipos nativos como números simples. Para calcular o ponto intermediário dos arrays High e Low element-by-element, basta digitar MidPt (H L) 2 H e L são arrays e é compilado para o código da máquina vetorizada. Não é necessário escrever loops. Isso permite executar suas fórmulas na mesma velocidade que o código escrito no montador. Os operadores e as funções nativas da matriz rápida tornam os cálculos estatísticos uma brisa. A linguagem concisa significa menos trabalho Seus sistemas de negociação e indicadores escritos na AFL terão menos digitação e menos espaço do que em outras línguas, porque muitas tarefas típicas na AFL são apenas single-liners. Por exemplo, a dinâmica, a parada de Chandeliers baseada em ATR é apenas: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 ATR (14), Verdadeiro, Verdadeiro) Depurador interno O depurador permite que você faça um único passo através do seu código e veja as variáveis em run - Hora de entender melhor o que a sua fórmula está fazendo editor de código de última geração. Desfrute de um editor avançado com destaque de sintaxe, preenchimento automático, dicas de chamada de parâmetro, dobramento de código, auto-indentação e relatórios de erros em linha. Quando você encontra um erro, a mensagem significativa é exibida diretamente na linha, portanto, você não esticará seus olhos. Menos digitação, resultados mais rápidos. Codificando sua fórmula nunca foi tão fácil quanto possível com fragmentos de código prontos para uso. Use dezenas de fragmentos pré-escritos que implementem tarefas e padrões de codificação comuns, ou crie seus próprios fragmentos Multi-threading. Todas as suas fórmulas se beneficiam automaticamente de múltiplos processadores. Cada fórmula de gráfico, renderizador gráfico e cada janela de análise são executadas em segmentos separados. Diversos Seleção de fonte de dados ampla Dados históricos gratuitos do Yahoo Finance, MS Money, Google Finance, etc. (download automático) Dados fundamentais gratuitos do Yahoo Finance (download automático) Suporte de fornecedores de dados múltiplos de terceiros (Quotes Plus, TC2000, CSI, eSignal, IQFeed FastTrack, Interactive Brokers etc). Lê os bancos de dados Metastock diretamente Open Data API para conectividade com qualquer fonte de dados Plug-in DDE para vincular com fontes compatíveis com DDE Plug-in ODBC para conectividade de banco de dados externo Símbolo e manutenção de lista Sistema de categorização (atribuindo símbolos a mercados, grupos, setorindustries, favoritos) Ilimitado Lista de exibição Filtragem por qualquer categoria AFL acesso a categoria estrutura Programação de estado da arte AmiBroker é escrito em C (compilado para o código da máquina), o mesmo idioma em que os sistemas operacionais são escritos. Funciona nativamente na CPU sem necessidade de qualquer tipo de máquina virtual ou intérprete de código de byte, ao contrário dos programas Java ou. NET. O fato de a CPU executar o código nativo da máquina permitir atingir a velocidade de execução máxima. O idioma AFL pode processar até 166 milhões de barras de dados por segundo em CPU de 2GHz, veja isso para obter detalhes. O código AmiBroker foi otimizado e perfilado para ganhar velocidade máxima e minimizar o tamanho. O código pequeno é executado muitas vezes mais rápido, pois ele pode se encaixar em caches no chip de CPU. O programa de configuração completa com banco de dados de exemplo e arquivos de ajuda é apenas cerca de 6 (megabytes), metade da documentação e dados. Os executáveis sozinhos (bibliotecas. exe e. dll) são apenas 3,5 MB. No mundo atual de bloatware, estamos orgulhosos de entregar provavelmente o aplicativo de análise técnica mais compacto. Copyright copy2017 AmiBroker. Todos os direitos reservados. Este site usa cookies. Ao navegar neste site você concorda com nossa política de cookies de ampliação de privacidade A Amibroker é uma empresa de desenvolvimento de software e não fornece nenhum tipo de investimento ou serviços de corretagem em mercados financeiros. Níveis de retração Fibonacci planejados em Amibroker. Isso ajuda muito para aqueles que estão começando a entender os ajustes de Fibonacci. Outro aspecto é que, em algum momento, fica difícil escolher níveis de onde as linhas de retracement devem ser plotadas. Nesse AFL, os níveis podem ser ajustados através de Parâmetros. O número de barras pode ser escolhido e os níveis de Fibonacci podem ser ajustados de acordo com as preferências individuais. Hhb LastValue (Ref (HHVBars (H, Período), -1)) 1 Llb LastValue (Ref (LLVBars (L, Período), -1)) 1 Hv LastValue (Ref (HHV (H, Período), -1)) Lv LastValue (Ref (LLV (L, Período), -1)) Alcance (Hv - Lv) LText 0, 21.4, 38.2, 50, 61.8, 78.6, 100, 1.618, 1.72, 200 se (Hhb gt Llb) Levels0 Lv Níveis Levels6 (Níveis 6) Níveis Levels2 (Níveis 6) Níveis Levels2 (Faixa .382) Níveis 3 Níveis 3 (Faixa .5) Níveis 3 Níveis 4 (Faixa .618) Níveis 5 Níveis 5 (Faixa .786) Níveis 6 Níveis 6 Níveis de Hv7 (Faixa .618) Níveis 6 Níveis 6 (Faixa .72) Níveis 6 Níveis 9 (Alcance) Níveis 6 x0 BarCount - 1 - Llb x1 BarCount - 1 - Hhb mais Níveis 0 Níveis Hv1 Níveis 0- (Faixa .214) Níveis Levels2- (Faixa .382) Níveis Levels0- (Faixa .5) Levels4 Levels0- (Range .618) Níveis 5 Níveis 0- (Faixa .786) Níveis 6 Lv Níveis 7 Níveis 6- (Faixa .618) Níveis 6 Níveis 6 (Faixa .72) Níveis 9 Níveis 6- (Intervalo) x0 BarCount - 1 - Hhb x1 BarCount - 1 - Llb Hi Trade Catcher , Agradeço a resposta e a usgestão (na verdade, criei uma conta no traderji alguns anos atrás, mas não tenho abelha N ativo lá) Dada a minha experiência limitada de codificação na AFL, acho que o primeiro bloco define quais barras e níveis são usados para os cálculos. Você acha que, ao invés de usar o preço de fechamento do estoque, o preço de fechamento de um MA (c, 200) funcionaria (como eu poderia fazer isso, por sinal). Eu não tenho muita certeza de como você usa um -1 e um 1 na fórmula (1º bloco de código onde você encontra o valor de localização e valor máximo dos valores do amplificador min), é possível para você explicitar isso um pouco O que são x0 e x1 (me confunde um pouco ao ler o bloco de código em quotplottingquot) Eu acho sua lógica para adicionar a linha fibo muito clara e elegante. Mais uma vez, obrigado por compartilhar seu código, acho que estou aprendendo um pouco apenas lendo isso no momento (descobrindo funções úteis e entendendo o fluxo). Eu gostaria de dizer que o código acima não foi criado por mim. Isso foi compartilhado por mim depois que eu encontrei isso através de uma fonte de internet. Eu gostei do código para os usuários de Amibroker por isso pensei publicá-lo para os leitores do meu blog. Eu não sou eu mesmo em codificação, é por isso que pensei em sugerir você sobre o fórum. Há outro site chamado wisestocktrader que é dedicado às fórmulas e codificações do Amibroker, etc. Eu acho que você pode obter ajuda para suas consultas. Eu realmente sinto muito que a codificação de ser grega para mim não poderia realmente ser uma ajuda nesse domínio. Requisito de isenção de responsabilidade do governo dos EUA amp CTFC Regra 4.41 O comércio de futuros contém um risco substancial e não é adequado para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem pôr em risco a segurança financeira ou o estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A REGRA CTFC 4.41 8211 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TEM CERTAS LIMITAÇÕES. SEM ENCONTRO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDOS PARA O IMPACTO, SE FOR CASO, DE CERTOS FATORES DE MERCADO COMO LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR O LUCRO OU PERDAS SIMILAR AOS MOSTRADOS. Todos os negócios, padrões, gráficos, sistemas, etc. discutidos neste site ou propaganda são apenas para fins ilustrativos e não são interpretados como recomendações de conselho específicas. Todas as idéias e materiais aqui apresentados são apenas para fins informativos e educacionais. Nenhum sistema ou metodologia de negociação já foi desenvolvido que pode garantir lucros ou evitar perdas. Os depoimentos e exemplos aqui utilizados são resultados excepcionais que não se aplicam a pessoas comuns e não se destinam a representar ou a garantir que alguém obtenha os mesmos resultados ou resultados semelhantes. As negociações sobre a dependência dos sistemas Trend Methods são tomadas por sua conta e risco por sua própria conta. Esta não é uma oferta para comprar ou vender interesses de futuros. Categorias Posts populares Os comerciantes estão muito familiarizados com os índices. Para citar alguns índices muito familiares, podemos listar DOW JONES DJIA (EUA), NASDAQ (EUA), NIFTY (INDIA), B. Para identificar uma Reversão de tendência em uma estratégia de negociação é uma grande consulta para todos os comerciantes. A reversão de tendência, se capturada em um bom momento, pode ser realmente. Swing Trading System V 2.0 Código Amibroker AFL. Crédito é para o criador do Código AFL. Nenhuma alteração foi feita pelo proprietário do Blog para. Para começar a negociar como um comerciante on-line, é preciso tomar uma decisão muito importante sobre a escolha de uma empresa de corretagem confiável para que o tra. 160NIRVANA Revisado ou Modificado Amibroker AFL. Um sistema de negociação que é amplamente utilizado pelos comerciantes para avaliar a tendência, conforme demonstrado pelo Heiken.
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